22.2 Regresión Espúrea

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Si tenemos dos series como en la gráfica anterior y se ajusta un modelo de regresión entre ella se considera que es una situación de regresión espurea ya que proporciona pruebas estadísticas engañosas. Muestra una relación lineal entre variables independientes no estacionarias. Los resultados aparentemente son adecuados debido a que ambas series generan una alta correlación

Cuando las series no son estacionarias, representa un problema para el modelo econométrico.

• Si se asume estacionaridad, cuando es falsa, el modelo esta mal especificado.

• Los resultados no son confiables, debido a que las series presentan un comportamiento similar en el tiempo.

• Los valores de los coeficientes no pueden ser utilizados para realizar pronóstico y análisis económico.

Problemas de la regresión espuria

• Los estimadores son estadísticamente significativos, presentando estadísticos \(t\) y \(F\) elevados, que rechazan la hipótesis nula.
• El valor de la \(R^2\) es muy cercano al valor de 1, indicando que el modelo es adecuado
• El estadístico \(DW\) tiende a cero. Una regla para determinar si la regresión es falsa \(DW < R^2\)