18 Procesos Estocásticos Estacionarios

Un proceso estocástico $\left(Y_{t}\right)$ es estacionario cuando las propiedades estadísticas de cualquier secuencia finita $Y_{t_{1}}, Y_{t_{2}}, \ldots, Y_{t_{n}}(n \geq 1)$ de componentes de $\left(Y_{t}\right)$ son semejantes a las de la secuencia $Y_{t_{1}+h}, Y_{t_{2}+h}, \ldots, Y_{t_{n}+h}$ para cualquier número entero $h=\pm 1, \pm 2, \ldots$