3.1 Modelo econométrico

yi=β0+β1x1i+β2x2i+β3x3i+ϵi,i=1,,n



Notación Descripción
y variable explicada, dependiente o output del modelo
yi iésimo valor de la variable y
x1,,xK K variables explicativas, independientes o inputs del modelo
xki iésimo valor de la variable explicativa k
β0,β1,,βk parámetros o coeficientes del modelo
ϵi error aleatorio o perturbación asociado a la obsevación i

Regresión Lineal Simple

  • Salarioi=β0+β1Años de Experienciai+ϵi

  • PBIi=β0+β1Ocupadosi+ϵi

  • Nota de Econometriai=β0+β1Horas de Estudioi+ϵi


^Ventas=66.21+4.43(Marketing)

Created with Highcharts 8.1.2MarketingVentas (miles de unidades)x = 9.5y = 108.3Marketing vs VentasFit567891011121314708090100110120130140


^Combustible=16.070.14(Temperatura)

Created with Highcharts 8.1.2Temperatura (ºF)Combustible (Toneladas de Carbón)x = 45.31y = 9.87Temperatura vs CombustibleFit28303234363840424446485052545658606267891011121314



El modelo de regresión lineal simple es:

yi=μi+ϵi=β0+β1xi+ϵi

  1. μi=β0+β1xi es el valor esperado (media) de la variable dependiente cuando el valor de la variable independiente X es xi.
  2. ϵi es un término de error que describe el efecto sobre yi de todos los factores no considerados en el modelo.
  3. β0 (el intercepto en el eje y) es el valor medio de la variable dependiente cuando el valor de la variable independiente X es cero.
  4. β1 (la pendiente) es el cambio en el valor medio de la variable dependiente.
  5. Si β1 es positivo, el valor medio de la variable dependente aumenta cuando el valor de la variable independiente aumenta. Ver figura @ref(sales-adv-regression).
  6. Si β1 es negativo, el valor medio de la variable dependente disminuye cuando el valor de la variable independiente aumenta. Ver figura @ref(fuel-temperature-regression).