3.1 Modelo econométrico
yi=β0+β1x1i+β2x2i+β3x3i+ϵi,i=1,…,n
Notación | Descripción |
---|---|
y | variable explicada, dependiente o output del modelo |
yi | i−ésimo valor de la variable y |
x1,…,xK | K variables explicativas, independientes o inputs del modelo |
xki | i−ésimo valor de la variable explicativa k |
β0,β1,…,βk | parámetros o coeficientes del modelo |
ϵi | error aleatorio o perturbación asociado a la obsevación i |
Regresión Lineal Simple
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Salarioi=β0+β1Años de Experienciai+ϵi
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PBIi=β0+β1Ocupadosi+ϵi
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Nota de Econometriai=β0+β1Horas de Estudioi+ϵi
^Ventas=66.21+4.43(Marketing)
^Combustible=16.07−0.14(Temperatura)
El modelo de regresión lineal simple es:
yi=μi+ϵi=β0+β1xi+ϵi
- μi=β0+β1xi es el valor esperado (media) de la variable dependiente cuando el valor de la variable independiente X es xi.
- ϵi es un término de error que describe el efecto sobre yi de todos los factores no considerados en el modelo.
- β0 (el intercepto en el eje y) es el valor medio de la variable dependiente cuando el valor de la variable independiente X es cero.
- β1 (la pendiente) es el cambio en el valor medio de la variable dependiente.
- Si β1 es positivo, el valor medio de la variable dependente aumenta cuando el valor de la variable independiente aumenta. Ver figura @ref(sales-adv-regression).
- Si β1 es negativo, el valor medio de la variable dependente disminuye cuando el valor de la variable independiente aumenta. Ver figura @ref(fuel-temperature-regression).