20 Construccion de Modelos

Las etapas en la construcción de un modelo ARIMA univariante son:

1. Identificación
2. Estimación
3. Diagnosis

La metodologíaa de Box y Jenkins se puede resumir en las siguientes cuatro etapas:

• Identificación: determinar la posible especificación - Modelo ARIMA - que sigue la serie temporal .
• Estimación: estimación de los parámetros desconocidos del modelo especificado en la etapa anterior.
• Diagnosis: verificar si el modelo estimado es adecuado. Seleccinar el “mejor” en el caso de que exista más de uno.
• Previsión: una vez determinado que el modelo es válido, se procede a la explotación del mismo, por ejemplo, para prever la serie analizada. Esta etapa puede usarse también en la fase de diagnosis para seleccionar el “mejor” modelo.